淡江大學財務金融學系

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年度96

等級EI

論文名稱Estimation of Value-at-Risk for Energy Commodities via Fat-Tailed GARCH Models

全部作者李命志; Hung, Jui-cheng; Lee, Ming-chih; Liu, Hung-chun

卷數Energy Economics 30(3), pp.1173-1191

ISSN(ISBN)0140-9883

使用語言英文

備註期刊論文